Вы нажимаете кнопку мыши, или чего-то, подобного ей, которая открывает файл, а надо другую, которая его либо сразу скачивает, либо выдаёт на нём меню, где есть пункт, похожий на "Сохранить как..." и т.п.
Но правильнее — как сказано здесь:
http://multiki.arjlover.net/faq.html#UD